Trading con Rate Of Change e Momentum

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Il Momentum è un indicatore anticipatore, in quanto consente di individuare in anticipo eventuali inversioni di trend. Molto semplice il suo calcolo, che altro non è che la differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo di un “n” periodi precedenti. Tale capacità risiede nel fatto che esso misura la velocità con cui variano i prezzi e, esattamente come avviene per i veicoli, prima che questi possano invertire la rotta, è necessario che rallentino. Tale differenza può essere calcolata in punti o in percentuale: se calcolata in punti l’indicatore viene chiamato Price Change, se in percentuale viene chiamato Percent Change.

Trading con Rate Of Change  

Il tasso di variazione dei prezzi (Rate Of Change) è un indicatore tecnico di Momentum che misura la variazione percentuale del prezzo tra il prezzo corrente e il prezzo di “n” periodi precedenti.

Appare su un grafico in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi. La linea è tracciata contro la linea 0 che divide i valori positivi e negativi. Per gli investitori, i valori positivi indicano segnali rialzisti, con trend verso l’alto mentre valori negativi sotto lo zero indicano segnali ribassisti con trend verso il basso. Valori crescenti in entrambe le direzioni, positiva o negativa, evidenziano una maggiore quantità di movimento, mentre valori decrescenti indicano minore movimento.

Il trading con Rate Of Change s può fare in diversi modi, è anche utilizzato come indicatore di divergenza che segnala un possibile ed imminente cambiamento di tendenza. Divergenza trading si verifica quando il prezzo di un titolo o di un altro bene si muove in una direzione mentre il suo ROC si muove nella direzione opposta.

Ad esempio, se il prezzo di un titolo è in aumento in un periodo di tempo in cui i suoi valori ROC sono al di sotto della linea dello zero e si dirigono progressivamente verso valori negativi, allora indica divergenza ribassista dal prezzo, che segnala un cambiamento di tendenza probabile al ribasso.

Anticipare le inversioni del trend

Il trend non è altro che la tendenza del movimento dei prezzi, si suddivide in due fasi:

  • Trend rialzista quando la fase è di crescita dei prezzi
  • Trend ribassista quando la fase è in discesa dei prezzi

Nella tabella sottostante abbiamo le caratteristiche di un trend e le condizioni che segnalano il loro esaurimento.

Trend

Requisiti

Esaurimento

Rialzista

Massimi e Minimi crescenti

I prezzi sono incapaci di segnare nuovi massimi

Ribassista

Massimi e Minimi decrescenti

I prezzi sono incapaci di segnare nuovi minimi

Gli indicatori si muovono attraverso una linea di equilibrio, sono usati per analizzare il movimento dei prezzi e prevederne il trend.

  • Individua quando si riscontrano eccessi di ipercomprato ed eccessi di ipervenduto
  • Rilevano segnali operativi di acquisto e di vendita.
  • Rilevano la direzionalità e la volatilità del mercato, indicano il momento in cui si verificano eccessi di ipercomprato su quelli di ipervenduto e viceversa, il momento in cui si ha una inversione di tendenza del trend.

Momentum trading strategia

I segnali operativi si hanno in questo modo: segnale di acquisto quando attraversa, dal basso verso l’alto, la linea dello 0; segnale di vendita quando scende al di sotto della linea dello 0. L’indicatore si muove al rialzo e al ribasso attraversando la linea di equilibrio, con valore 0.

La caratteristica anticipatrice dei movimenti, dell’indicatore Momentum, inverte la sua direzione prima che i prezzi invertano la tendenza. Ciò che accade dopo una tendenza rialzista lo si riscontra anche sul versante opposto: il termine del ribasso e inizio viene individuato in anticipo dall’indicatore.

Formule per calcolare il Momentum

  • Prima formula: registra la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo di un certo periodo precedente:
  • Mt = Pt – (Pt-n)
  • Seconda formula esprime tale differenza in forma percentuale:
  • Mt = ((Pt/(Pt-n)) * 100

Dove: M= Momentum, Pt= prezzo corrente, Pt-n= prezzo di n periodi fa.

La differenza tra le due formule sta nell’effetto grafico che ne deriva: con la prima formula la curva oscilla intorno all’asse dello 0; con la seconda oscilla intorno all’asse del 100.

Se i prezzi sono al rialzo e la linea si trova al di sopra dello 0 (o del 100) ed è in fase crescente, l’indicatore segnala che il trend rialzista e sta accelerando.

Quando la linea si appiattisce e punta verso il basso il trend è al rialzo: con il passaggio al di sotto della linea dello 0 (o del 100) si segnala una inversione di tendenza e l’inizio di un trend ribassista.

Campanello di allarme per le inversioni di tendenza

Il MomentumRate Of Change mostrano la loro maggiore utilità nelle fasi di trend come campanello di allarme per le inversioni di tendenza; se dopo una fase di tendenza dei prezzi si osserva l’indicatore invertire la direzione e non essere più concorde con il movimento delle quotazioni, è probabile che si sia in procinto di un cambio di tendenza.

In ogni caso, è bene tenere sempre in mente che non sarà l’indicatore a dettare un’apertura o una chiusura dell’operazione, ma sarà opportuno a quel punto spostare l’attenzione sui prezzi e trovare un livello operativo che confermi il segnale di preavviso. Non utilizzare mai il Roc come indicatore aggiuntivo e di conferma del Momentum in quanto entrambi misurano le variabili nello stesso modo.

Indicatore Momentum

Il Momentum è un indicatore che consente di individuare in anticipo eventuali inversioni di trend. Ha la capacità di misurare la velocità con cui variano i prezzi e prima che questi possano invertire la rotta, è necessario che rallentino.

Aspetto grafico del Momentum

Nel grafico possiamo osservare come l’indicatore Momentum si muove al rialzo e al ribasso attraversando la linea di equilibrio, con valore zero. È possibile notare anche la caratteristica anticipatrice dei movimenti, infatti il Momentum inverte la sua direzione prima che i prezzi invertano la tendenza.

In un arco temporale l’indicatore individua in anticipo il termine del ribasso dei prezzi dopo una tendenza rialzista, l’indicatore inizia ascendere con qualche seduta di anticipo rispetto ai prezzi, il Momentum imbocca una rapida discesa, mentre i prezzi sembrano soltanto prendersi una pausa.

Formula Momentum

La formula del Momentum due è una tra le più semplici, è praticamente la differenza fra il prezzo attuale e quello segnato di un certo numero di sedute precedenti:

M = Pt1 – Ptn

dove M = Momentum; Pt1 = Prezzo attuale; Ptn = prezzo di n sedute precedenti; n = periodo del Momentum.

Da specificare che:

  • come prezzo si intende in genere quello di chiusura;
  • il periodo generalmente utilizzate di 14 sedute

Come si costruisce

Lo schema costruttivo dell’indicatore Momentum, al termine della seduta si rileva il prezzo di chiusura del giorno, si prende poi il prezzo di chiusura di n sedute precedenti nel nostro caso 14 sedute essi calcola la differenza. In questo caso, tale differenza è quasi nulla e quindi il Momentum (curva continua) si troverà molto vicino alla sua linea di equilibrio (linea tratteggiata orizzontale) ossia la linea dello 0.

Quando i prezzi si muoveranno al rialzo, la differenza darà un risultato positivo e questo sarà tanto più positivo quanto più le barre saranno allungate e la chiusura vicino al massimo; viceversa, il Momentum riporterà valori negativi quando il prezzo corrente sarà più basso rispetto a quello di n sedute precedenti.

Rate of Change

Il Rate of Change (Roc), che tradotto significa ”tasso di variazione” è una variante dell’indicatore Momentum.

Formula del Rate of Change

La formula del Rate of Change è la seguente:

ROC = Pt1 – Ptn x 100

Ptn

I periodi generalmente utilizzati per il Rate of Change sono 12 o 25. È sconsigliato utilizzare il Rate of Change come indicatore aggiuntivo e di conferma del Momentum poiché tutti e due misurano le variabili nella stessa maniera.

L’analisi dell’indicatore Momentum e Rate of Change si rende utile nelle fasi di trend come segnale di allarme per le inversioni di tendenza. Si assiste a un cambio di tendenza dei prezzi, dopo che l’indicatore inverte la direzione e non è più concorde con il movimento delle quotazioni.

L’utilizzo del Momentum, come generatore di segnali di trading, chiarisce nello specifico il presupposto che, valori positivi dell’indicatore abbiano risvolti rialzisti e, al contrario, valori negativi, abbiano risvolti ribassisti.

Per migliorare la situazione, sostituire la linea di equilibrio con una zona neutra (per esempio + o – 3%), gli ordini di acquisto e vendita scattano solo al superamento dell’indicatore di questi limiti, rispettivamente, verso l’alto e verso il basso.

Divergenze trading

Per divergenze nel trading si intende il differente andamento fra indicatore e prezzi, dove, l’indicatore in genere anticipa l’inversione che potrebbe manifestarsi dopo alcune sedute. Si possono avere due tipi di divergenze:

  • divergenza rialzista: i prezzi segnano nuovi minimi mentre l’indicatore inizia a segnare minimi crescenti. Il ribasso sta prendendo forza, possibile inversione al rialzo nelle prossime sedute.
  • divergenza ribassista: i prezzi segnano nuovi massimi mentre l’indicatore inizia a segnare massimi decrescenti. Il rialzo sta prendendo forza, possibile inversione al ribasso nelle prossime sedute.

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