Oscillatore Stocastico: calcolo e formula

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Lo stocastico è un oscillatore creato nel 1970 da George Lane, molto utilizzato nel trading online, in quanto strumento indispensabile il cui valore dipende dalla posizione della chiusura più recente rispetto a un massimo e a un minimo delle quotazioni all’interno della finestra temporale di osservazione.

L’oscillatore stocastico funziona come anticipatore, in quanto individua in anticipo eventuali inversioni di trend. Generalmente, in una tendenza con prezzi in salita lo stocastico avrà una tendenza a raggiungere valori vicini al limite massimo di oscillazione (100) e, in presenza di prezzi in discesa tenderà ad avvicinarsi ai valori minimi (0). Si utilizza per individuare le posizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato.

Come si costruisce l’oscillatore stocastico

Generalmente oscillatore stocastico, viene calcolato su un periodo di 14 giorni e si compone di due linee: %K e %D. Di seguito si riportano le formule di calcolo dell’oscillatore stocastico, anche se, tale formule saranno sempre calcolate dalla piattaforma.

Formula per il calcolo stocastico

%Kf = __   C – Low14____     x 100

              High14 – Low14

%D = Sma3(%Kf)

dove:

  • C = chiusura dell’ultimo giorno di contrattazione;
  • Low14 = il prezzo minimo raggiunto nel periodo considerato, di solito 14 giorni;
  • High14 = il prezzo massimo raggiunto nel periodo considerato, di solito 14 giorni;
  • Sma3(%Kf) = media mobile semplice a tre periodi di %Kf.

Il calcolo dello stocastico, serve per confrontare il valore attuale e rapportarlo ai valori massimi e minimi dei prezzi in un certo periodo temporale.

Nella formula per il calcolo dello stocastico sopra descritta, si fa riferimento al valore %Kf e %Df in quanto la formula calcola l’oscillatore denominato stocastico fast, uno strumento che risulta essere eccessivamente nervoso e poco utilizzabile. Di norma, si utilizza la versione slow che consente un ulteriore funzione di filtro (smoothing), mediante l’applicazione di una media mobile a entrambe le linee %Kf e %Df, che diventano:

%Kf  =  %Df  =  Sma3(%Kf)

%Ds = Sma3(%Df)

il calcolo del %K pone il prezzo di chiusura in relazione all’intervallo dei prezzi che lo separa tra il massimo e il minimo toccati in un certo periodo di tempo. Per capire la logica di calcolo, si deve determinare la finestra di osservazione, che nel nostro caso è stata definita in 14 giorni, all’interno dei quali si vanno a individuare i livelli che rappresentano il massimo e il minimo di periodo. Nel grafico vengono individuati dalle linee orizzontali, toccati rispettivamente dal massimo della freccia superiore e dal minimo di quella inferiore.

Poi ci si sposta a considerare la posizione della chiusura più recente, misurando il suo livello rispetto all’intervallo dei prezzi tra massimo e minimo, il tutto rapportato in termini percentuali. Se la chiusura si trova a metà della zona di prezzi fra massimo e minimo; considerando che tale zona è rappresentata a 100 il valore dello stocastico %Kf in base alla chiusura sarà di 50.

In un trend rialzista, la chiusura tenderà ad essere vicino al limite superiore, al contrario, in un trend ribassista il prezzo più recente sarà vicino al limite inferiore. Verso il termine di una tendenza rialzista, quando il prezzo tenderà a rallentare e a invertire, l’oscillatore stocastico segnalerà immediatamente il mutamento di scenario virando verso il basso per poi uscire dalla zona estrema. Stessa cosa si ripeterà nel caso di una tendenza ribassista giunta vicino al capolinea.

Le zone estreme dello stocastico sono:

  • zona di ipercomprato à livello 80;
  • zona di ipervenduto à livello 20.

Alcune linee guida consigliano l’utilizzo dei livelli 80- 20 in merito alle zone di ipercomprato e ipervenduto per lo stocastico fast, mentre per lo stocastico slow viene proposto l’utilizzo delle zone 70- 30.

Come si utilizza oscillatore stocastico

L’oscillatore stocastico si utilizza individuando nei prezzi una condizione per:

  • comprare, quando si verifica l’incrocio delle linee %Ks e %Ds nella zona di ipervenduto, l’oscillatore esce dalla zona estrema;
  • vendere, quando, si verifica l’incrocio delle linee %Ks e %Ds nella zona di ipercomprato, l’oscillatore esce dalla zona estrema.

Naturalmente l’oscillatore stocastico non è la verità assoluta, quindi per osservare la dinamica dei prezzi bisogna affiancare altri strumenti di conferma, prima di prendere delle decisioni operative. La formula di calcolo dell’oscillatore stocastico nelle lunghe fasi di trend è tale per cui l’oscillatore resterà in una zona estrema per diverso tempo e potranno verificarsi delle brevissime uscite che costituiscono dei falsi segnali.

Trading Range

Lo stocastico è uno strumento principalmente adatto per le condizioni di trading range, ossia un tipo di movimento laterale più duraturo, tra le barre 21 e 29 si verifica una rottura del massimo o del minimo, che però di solito risulta falsa. Inoltre, se la rottura continua oltre le 29 barre e si indebolisce, potrebbe essere molto forte e può portare profitti.

 L’utilizzo dello stocastico dipende anche dal periodo su cui viene calcolato:

  • periodi inferiori a 14, quando i prezzi hanno un andamento laterale;
  • periodi pari o superiore a 14, quando i prezzi si trovano all’interno di una fase di tendenza.

Alcune volte le variazioni di periodo renderanno necessaria anche un’impostazione differente dei livelli delle zone di ipercomprato e ipervenduto. Lo stocastico si impiega anche per individuare le divergenze rialziste e ribassiste.

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