Medie mobili trading per individuare tendenza prezzi

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Le medie mobili nel trading, sono di grande utilità quando vengono calcolate su archi temporali ampi, per individuare la tendenza di fondo seguita dai prezzi. A livello operativo del trading, di regola l’utilizzo di una media mobile è: se i prezzi tagliano al rialzo la media mobile, si genera un segnale rialzista; contrariamente se i prezzi tagliano al ribasso la media mobile, viene fornito un segnale ribassista.

Trading operativo

Nel trading operativo con le medie mobili, un metodo avanzato prevede l’impiego di due o più, una veloce e una lenta (una a 50 giorni e una 200 giorni). Nel preciso momento in cui la media mobile veloce taglia al rialzo quella lenta, si genera un segnale rialzista; quando quella veloce invece taglia a ribasso quella lenta, viene fornito un segnale ribassista.

Il ritardo di una media mobile nei confronti dei prezzi è dato dal periodo scelto: periodi maggiori comporteranno ritardi maggiori. Vengono chiamate medie mobili veloci quelle con un numero di periodi contenuto (non oltre i 15-20), lente quelle con periodi maggiori. Le medie mobili lente hanno un elevato potere di filtro rispetto ai movimenti erratici dei prezzi, ma reagiscono con molto ritardo alle variazioni di tendenza.

Difetti

Da sole, non sono sufficienti per adottare una strategia di trading statisticamente valida, poiché vengono caratterizzate da alcuni difetti. Il principale difetto è il ritardo con il quale forniscono i segnali di entrata e di uscita dal mercato. Sono in grado di identificare i cambiamenti del trend attuale, i segnali però vengono dati con un certo ritardo.

Un altro dei difetti che caratterizzano le medie mobili, è quello dei falsi segnali, sono degli ottimi indicatori in periodi di forte tendenza, ma non sono in grado di cogliere le fasi di rialzo e di discesa che si sviluppano all’interno delle fasi laterali di consolidamento.

Cos’è una media mobile

In parole povere la media mobile è un filtro dei prezzi. Quando ci si trova davanti a quotazioni che presentano alti segnali di errori, la media mobile considera un solo elemento per ciascuna barra di prezzo che generalmente è la chiusura e lo confronta con una serie di prezzi del passato; la linea indica la direzione dei prezzi.

In base alla loro costruzione matematica, si distinguono in tre diversi tipi:

Media mobile semplice

Media mobile semplice; è la media aritmetica di prezzi in un determinato periodo temporale. Uno dei principali difetti di questo indicatore è quello di considerare le quotazioni più remote ugualmente a quelle più recenti.

Media mobile ponderata

Media mobile ponderata; questo tipo tiene in considerazione di più i valori recenti dei prezzi rispetto a quelli più remoti.

Media mobile esponenziale

Media mobile esponenziale: è una media dei prezzi che consente l’analisi di una serie storica dei prezzi molto lunga, ma attribuisce maggiore importanza ai dati più recenti con lo scopo di individuare la tendenza di breve termine seguita dal mercato.

Dal punto di vista grafico, la media mobile esponenziale si presenta nello stesso modo della media mobile semplice, cioè con una linea continua che segue i prezzi. Il suo movimento è al di sotto dei prezzi se sono al rialzo, viceversa, si troverà sopra nel caso di tendenza ribassista. Differentemente dalla media mobile semplice, ha un grado di reattività superiore, che tenderà ad essere più veloce, visto che attribuisce un maggior peso al valore del prezzo più recente.

Osservare l’andamento

L’attenta osservazione dell’andamento delle medie mobili permette di cogliere i particolari del diverso comportamento di quelle semplici ed esponenziali. Nelle medie mobili lente, le medie esponenziali garantiscono una capacità di reazione superiore mantenendo in modo apprezzabile la capacità di filtro. Nelle medie mobili veloci, la reattività maggiore delle medie esponenziali si accompagna a una ridotta capacità di filtro nei confronti dei bruschi movimenti di mercato.

Quando utilizzarle

Come già detto sopra, una media mobile nel Trading è una linea che scorre al di sopra o al di sotto dei prezzi a seconda che la tendenza sia rispettivamente ribassista o rialzista. L’utilizzo operativo di una media mobile, è in funzione del comportamento in relazione ai prezzi: aprire una posizione rialzista quando il prezzo attraversa dal basso verso l’alto la media mobile; chiudere la posizione rialzista, o aprirne una ribassista, quando il prezzo interseca dall’alto verso il basso la media mobile.

Non sempre però funzionano bene, come nel caso in cui vi siano momenti di sviluppo orizzontale delle quotazioni, oppure nei momenti in cui una visualizzazione del grafico propende per un esito positivo mentre, nasconde un risultato negativo.

Questo succede perché l’incrocio delle medie mobili avviene a livelli di prezzi che sono discosti da quelli effettivi di mercato e, quindi, il prezzo di eseguito che si ottiene in una contrattazione non è quello corrispondente al loro incrocio, bensì quello del mercato reale in corrispondenza della barra di prezzo.

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