Il Parabolic Stop and Reverse (SAR) è stato sviluppato da Welles Wilder, è un indicatore che individua i punti di chiusura delle posizioni, viene anche usato a volte come sistema automatico di trading. È un tipico strumento che serve per operare in condizioni di trend che durante i trading range può essere causa di perdite.
L'indicatore Parabolic SAR (Stop and Reverse) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per identificare i punti di inversione di tendenza sui grafici dei prezzi. Fu sviluppato e progettato per fornire segnali di entrata e uscita dal mercato.
Ecco alcune caratteristiche e concetti chiave relativi all'indicatore Parabolic SAR:
Parabolic SAR traccia dei punti sul grafico che sono chiamati punti SAR (Stop and Reverse). Questi punti appaiono sia sopra che sotto i prezzi e fungono da livelli di stop loss dinamici che si adattano alla direzione del trend.
Quando i punti SAR sono al di sotto dei prezzi, indicano una tendenza rialzista, mentre quando sono al di sopra dei prezzi, indicano una tendenza ribassista. I punti SAR si adattano continuamente alla direzione del trend, avvicinandosi ai prezzi quando la tendenza si rafforza e allontanandosi quando la tendenza si indebolisce.
Parabolic SAR può fornire segnali di ingresso e uscita dal mercato. Un segnale di ingresso si verifica quando il prezzo attraversa il punto SAR, indicando una possibile inversione di tendenza. Un segnale di uscita si verifica quando il punto SAR cambia posizione, indicando un possibile cambio di direzione del trend.
Parabolic SAR può essere utilizzato per impostare i livelli di stop loss in modo dinamico. Quando si entra in una posizione, il livello di stop loss può essere impostato leggermente al di sotto o al di sopra del punto SAR corrispondente, in modo da limitare le perdite in caso di inversione del trend.
Parabolic SAR funziona meglio in mercati con tendenze forti. In mercati laterali o instabili, può generare segnali falsi o poco affidabili. Pertanto, è spesso utilizzato in combinazione con altri indicatori o strumenti di analisi tecnica per confermare i segnali di trading.
Come con qualsiasi indicatore tecnico, è consigliabile testare Parabolic SAR e combinare la sua interpretazione con altre analisi e strumenti di trading per prendere decisioni informate.
Come si presenta sul grafico
Sul grafico giornaliero dei vari titoli, l’indicatore Parabolic Sar, viene tracciato nella zona dei prezzi e li accompagna nei loro movimenti. I punti dell’indicatore individuano il prezzo di stop e reverse della posizione:
- Rialzista quando seguono al di sotto dei prezzi.
- Ribassista se al di sopra dei prezzi
Parabolic SAR: formula
Il Parabolic Stop and Reverse non è altro che il valore cui applicare lo stop di una posizione aperta, in base alla seguente formula di calcolo:
SAR (domani) = SAR (oggi) + AF x [EP – SAR (oggi)]
Dove: AF = fattore di accelerazione; EP = prezzo estremo.
Il prezzo estremo è:
- il prezzo massimo raggiunto quando ci si trova in posizione rialzista;
- il prezzo minimo raggiunto in caso di posizione ribassista.
Il fattore di accelerazione è:
- il valore che determina la distanza del Parabolic Stop and Reverse dai prezzi;
- ha un valore iniziale, di solito pari a 0,02;
- qualsiasi volta viene registrato un nuovo prezzo estremo, il suo valore viene incrementato di 0,02;
- quando si raggiunge il valore massimo, di solito pari a 0,20, gli incrementi terminano.
Praticamente, il prezzo estremo indica il livello di prezzo più avanzato raggiunto nella direzione del trend, il fattore di accelerazione invece, influisce sul posizionamento dello stop-loss. In caso di una maggiore durata della posizione aperta, il fattore di accelerazione porta il Parabolic Sar vicino alle barre dei prezzi e determina la chiusura della posizione.
Come viene utilizzato l’indicatore
Durante una operatività a mercato, il Parabolic Sar contempla la posizione sul titolo sempre rialzista o ribassista, e mai flat (una posizione che non è rialzista, e non ribassista, ma neutra; cioè nessuna operazione è in corso e si è fuori dal mercato).
Con l’indicatore Parabolic Sar, si individua la valutazione del tempo dell’operazione: gli stop di uscita devono essere larghi all’apertura della posizione, in modo da evitare che la volatilità del titolo li intercetti provocando un’uscita prematura, ma devono stringersi man mano che la posizione va in profitto nel corso del tempo, così da evitare la quantità di profitto virtualmente raggiunta, ma non guadagnata a causa di un’uscita dalla posizione dopo un’escursione avversa dei prezzi, quando si iniziano le prese di profitto.
Utilizzare l’indicatore non è per nulla complicato:
- aprire una posizione rialzista, chiudendo quella ribassista, quando il livello di prezzo del Parabolic Sar viene toccato da un prezzo in salita;
- aprire una posizione ribassista, chiudendo quella rialzista, quando il livello di prezzo dell’indicatore viene toccato da un prezzo in discesa.
Parabolic Sar strategia
il Parabolic Sar dà risultati affidabili solo quando il trend è abbastanza solido, mentre negli andamenti laterali si possono riscontrare operazioni in perdita. Comunque l’indicatore costituisce una buona tecnica di chiusura delle posizioni, ma in fase di apertura, meglio usare altri tipi di valutazioni.
La distanza dei prezzi dal Parabolic Sar è in funzione del tempo intercorso dall’apertura della posizione, senza tener conto della volatilità del titolo; vuol dire che a volte può risultare eccessiva e in altre occasioni troppo vicina, generando un’uscita prematura dalla posizione a causa del rumore di mercato, cioè dalla variazione erratica dei prezzi dovuta alla volatilità del titolo.
In questi casi meglio adottare una strategia di stop legata alla volatilità, che però può comportare una maggiore quantità di soldi lasciati sul tavolo al momento dell’uscita. Nella fase iniziale del periodo di calcolo il Parabolic Sar non è in grado di stabilire se la posizione corrente sia rialzista o ribassista.
Assicurarsi di inserire nella visualizzazione del grafico almeno 100 barre di prezzo, poiché alcune piattaforme grafiche svolgono il calcolo solo sulla posizione visualizzata. Si può variare il periodo visualizzato con l’indicatore e verificare che non vi siano variazioni nella posizione indicata dal Parabolic Sar.